Stresstest: Finanzmarkt Stabilitätsbericht der Nationalbank: Gutes Zeugnis für österreichische Banken

Eine erfreuliche Nachricht für die Banken in Österreich bzw. heimische Banken gibt es im aktuellen Stabilitätsbericht zum Finanzmarkt, der von der OeNB durchgeführt wurde. Laut dem aktuellen Stressttest der Österreichischen Nationalbank konnten die Banken ihre Risiko-Tragfähigkeit beweisen. Trotzdem gibt es in einigen Aspekten noch weiteres Potential für Verbesserungen.

In welchen Bereichen können sich die Banken noch verbessern?

Der Bereich der Immobilienkredite bzw. Baufinanzierung, die Höhe der Profite der Banken sowie Strategien im Bereich der Cyber-Sicherheit sowie das Erschliessen neuer Geschäftsmodelle werden im Stabilitätsbericht als Verbesserungspotentiale genannt.

Hochkonjunktur bei Immobilien und Baubranche

Laut OeNB Gouverneur Robert Holzmann sieht man sich die Immobilienpreise sehr genau an, wie dieser bei der Berichtspräsentation erwähnte, um zu sehen ob es hier zu einer Blasenbildung bzw. einer Markt-Überhitzung kommt, aktuell sei dies jedoch noch nicht der Fall.

Die Preise für Wohnungsimmobilien sind beispielsweise in Wien seit 2008 um ca 100 % gestiegen, außerhalb von Wien gab es ebenfalls eine starke Steigerung mit mehr als 80 %. Die Entwicklung bleibt hier abzuwarten.

Was ist ein Stresstest?

Ein Stresstest ist eine Methode der quantitativen Finanzmarktanalyse zur Beurteilung der Risikotragfähigkeit einzelner Banken sowie des gesamten Bankensystems. Dabei werden (Stress-)Szenarien festgelegt und ihre Auswirkungen analysiert.

Welche Aspekte untersucht die Bankenaufsicht bei einem Stresstest?

Einerseits untersucht die Bankenaufsicht die Kapitalausstattung bzw. die Liquiditätssituation einzelner Institute. Hypothetische Verluste – bezogen auf die jeweiligen Szenarien – werden dabei vorhandenen Puffern gegenübergestellt.

Prüfung auf mögliche wirschaftliche Krisen-Szenarien und Auswirkung auf Banken

Andererseits dienen sie in der Finanzmarktstabilitätsanalyse der Abschätzung des Systemrisikos, insbesondere auch den Wechselwirkungen zwischen einzelnen Instituten. Bei letzteren werden oft realwirtschaftliche Krisenszenarien in ihren Auswirkungen auf das gesamte Bankensystem untersucht, man spricht daher auch von Makro-Stresstests.

Quelle: https://www.oenb.at/finanzmarkt/bankenaufsicht/stresstests.html

Themen Übersicht zum Finanzmarkt Stabilitätsbericht – Non-technical Summaries (German)

  • Klimawandel als Risiko für die Finanzmarktstabilität
  • Klein, aber dynamisch: Österreichs Fintech-Ökosystem
  • Die jüngste Beschleunigung des Unternehmenskreditwachstums in Österreich – eine erste Risikoanalyse
  • Finanzintermediation durch Nichtbanken in Österreich – Entwicklungen seit 2008
  • Kernergebnisse der Makroprudenziellen Konferenz der OeNB „Financial stability in 2030: Maintaining effectiveness while reducing complexity”

Quelle: https://www.oenb.at/dam/jcr:4491df6c-3671-4f6b-955f-0fb88fc3a3e2/FSR_38.pdf

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